Побудова антикризової підсистеми управління ліквідністю банку на основі інтегральної оцінки

Abstract

У статті визначені ключові функції підсистеми антикризового управління ліквідністю. Розглянуті фактори впливу на ліквідність банку, в тому числі такий чинник як адекватність інформаційних систем, представлений двома факторними показниками. Обґрунтований алгоритм розрахунку інтегрального показника стану ліквідності банку відповідно до шкали бажаності Харрінгтона. Наведено три можливі фази ліквідності, які встановлюються в банку залежно від значення інтегрального показника, а саме: робоча, передкризова та кризова. Для кожної фази розроблений план дій із конкретними заходами для приведення розглянутих факторних показників до робочого значення. Ключові слова: інтегральний показник, факторні показники, антикризові заходи, фази ліквідності, робочі групи.

The article identifies two main functions of anti-crisis liquidity management system in banks, namely: signaling (warning about the level of potential threat), and applied (set of anti-crisis measures for different scenarios). The algorithm for integral liquidity indicator of a bank, based on Harrington scale of desirability as well as on assessing of each liquidity factor weight, is justified. The internal factors having influence on a bank’s liquidity are presented, namely: the volume of assets and their allocation in terms of liquidity; resources base; the quality of credit and investment portfolio; correspondence between assets and liabilities in terms of maturity; the adequacy of information systems; quality of staff; business reputation. Some factor indicators such as quality of forecast index and Treasury awareness index (the adequacy of information systems factor), business units’ margin in TP model as well as personnel turnover (quality of staff) are described in more details. The necessity of anti-crisis unit creation, being a part of liquidity management system in banks, is justified. The main tasks of such a unit should be the informing about the level of each factor indicator as well as about the level of integral evaluation of liquidity status in a bank. Also this unit has to work out anti-crisis measures. Three possible liquidity phases depending on the level of integral liquidity indicator are offered. If the integral indicator, according to the Harrington scale, is 5 or 4, the bank works in operating liquidity phase. In case the integral indicator is 3, the pre-crisis phase should be launched. When the indicator descends to 2 or 1 level, the crisis liquidity phase is launched. The creation of working groups, when pre-crisis or crisis phase launched, is offered. The Working group on liquidity and the Working group on other issues are offered for pre-crisis phase and the Working anti-crisis group is proposed for the crisis one. Anti-crisis measures for each factor indicator, when the working phase is activated, are described. The perspective for further research in such direction is the expansion of liquidity factor indicators range, used to calculate the integral liquidity indicator. Keywords: integral indicator, factor indicators, anti-crisis measures, liquidity phases, working groups.