Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33060| Title: | Оцінки кореляційної функції гауссового стаціонарного процесу, коли відомі його значення у скінченній множині точок |
| Other Titles: | Estimates of the correlation function of a Gaussian stationary process when its values are known in a nite set of points |
| Authors: | Трошкі, Віктор Бейлович Трошкі, Наталія Василівна Товт, П. П. |
| Keywords: | iнтеграл за вiнеровим процесом, iнтеграл за пуассоновою мiрою, стохастичнi динамiчнi системи Iто-Скорокода, стохастична динамiчна система випад- кової структури, марковськi перемикання, statistics, criterion, quadratic-Gaussian process, Lp-metric |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Говерла |
| Citation: | Трошкі, В. Б. Оцінки кореляційної функції гауссового стаціонарного процесу, коли відомі його значення у скінченній множині точок / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі, П. П. Товт // Науковий вісник Ужгородського університету : серія Математика і Інформатика / редкол. : М. М. Маляр, Г. І. Сливка-Тилищак та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (36). – С. 30–40. – Рез. укр., англ. – Бібліогр. : с. 38–40 (12 назв). – Рез. укр., англ. |
| Series/Report no.: | Математика і Інформатика; |
| Abstract: | В статтi дано означення сильного розв’язку стохастичної динамiчної системи Iто- Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями i всiєю передiсторiєю, доведенi основнi нерiвностi, використання яких необхiдне для встановлення умов iснування i єдиностi розв’язку. Доведена глобальна теорема iснування та єдиностi розв’язку таких динамiчних систем. |
| Type: | Text |
| Publication type: | Стаття |
| URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33060 |
| Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1 (36) - 2020 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ОЦIНКИ КОРЕЛЯЦIЙНОЇ ФУНКЦIЇ ГАУССОВОГО.pdf | 653.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.