Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-ф-субгауссової моделі ризику
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Говерла
Анотація
У роботi дослiджується процес ризику, утворений сумою бiномiально розподiленої кiлькостi строго 𝜙-субгауссових випадкових доданкiв, якi описують окремi виплати,що здiйснюються страховою компанiєю за деяким портфелем страхових полiсiв.
In the paper, we investigate the risk process formed by the sum of a binomially distributed number of strictly 𝜙-sub-Gaussian random terms that describe individual payments made by an insurance company under a certain portfolio of insurance policies.
Опис
Тип публікації
Text
Тип текстової публікації
Стаття
ISSN
2616-7700
Ключові слова
бiномiальний розподiл, ймовiрнiсть банкрутства, процес ризику, 𝜙-субгауссовi випадковi величини, строго 𝜙-субгауссовi випадковi процеси., binomial distribution, ruin probability, risk process, 𝜙-sub-Gaussian random variables, strictly 𝜙-sub-Gaussian random processes.
Бібліографічний опис
Кравець, А. Ю. Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-ф-субгауссової моделі ризику / А. Ю. Кравець, О. І. Василик // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол. : М.М. Маляр (голов. ред.), Г.І. Сливка-Тилищак та ін. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2025. – Т. 46№Вип. 1. – С. 26 –34. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв). – рез. укр., англ.