Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Synyavska, O. O. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-17T08:59:34Z | - |
dc.date.available | 2015-02-17T08:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Synyavska, O. O. An estimate of the parameter of the random field covariance function [Текст] / O. O. Synyavska // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія : Математика і інформатика / ред.кол.: В.В.Маринець (гол. ред.), І.І.Король, М.Д.Бабич, О.Ф.Волошин та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 24, № 1. – С. 166–174. – Бібліогр.: с. 174 (19 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1093 | - |
dc.description | Розглядається задача оцiнювання параметра коварiацiйної функцiї негауссового випадково- го поля. За допомогою бакстерiвських статистик отримано конзистентну оцiнку невiдомого параметра. Також побудовано неасимптотичнi довiрчi областi. | uk |
dc.description.abstract | The problem of the parameter estimation of the non-Gaussian random field covariance function is considered. We obtained a consistent estimation of the unknown parameter by using Baxter statistics. Also the non-asymptotic confidence regions are constructed. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика; | - |
dc.title | An estimate of the parameter of the random field covariance function | uk |
dc.title.alternative | Оцiнка параметра коварiацiйної функцiї для випадкового поля | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 24 №1 - 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AN ESTIMATE OF THE PARAMETER OF THE RANDOM FIELD.pdf | 194.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.