Методологічний підхід до прогнозування фінансових часових рядів на основі розпізнавання образів у структурі цінових кривих

Abstract

Україна нині перебуває на етапі становлення й розвитку ринкових відносин та формування сучасних принципів і механізмів функціонування фінансово-економічних систем різних рівнів. Зважаючи на тривалий кризовий період на світових фінансових ринках, який останнім часом перекинувся і на реальний сектор економіки, особливого значення набувають завдання аналізу економічних систем та процесів, побудови достовірних прогнозів для забезпечення ефективного управління ними. Представлене у статті наукове дослідження присвячене розробці концепції побудови економіко-математичних моделей ідентифікації типових шаблонів поведінки економічних систем з метою аналізу фінансового стану та прогнозування їх розвитку. В основу концепції покладено ідею, що економічні явища та процеси можна представити у формі набору прикладів, які враховують їхні основні властивості. Узагальнення та розпізнавання подібних між собою прикладів дасть змогу здійснювати висновки за аналогією з уже відомими ситуаціями. Запропонована концепція покладена в основу розробленого в дослідженні методологічного підходу до моделювання економічних систем та процесів, який ґрунтується на використанні інструментарію нейронних мереж зустрічного розповсюдження. Ключові слова: моделювання, прогнозування, аналіз, діагностика банкрутства, нейронні мережі зустрічного розповсюдження, карта Кохонена, вихідна зірка Гроссберга, самоорганізація.

Ukraine today is in the process of formation and development of market relations and the formation of modern principles and mechanisms of financial and economic systems of different levels. Given the long period of crisis in the world financial markets, which has recently turned over also to the real economy, the tasks of analyzing economic systems and processes, building reliable forecasts to ensure effective management become particularly important. The research, which is presented in the article, is devoted to the development of the concept of building economic and mathematical models identifying typical patterns of behavior of economic systems in order to carry out financial analysis and to forecast their development. The concept is based on the idea that economic phenomena and processes can be represented in the form of a set of examples that take into account their basic properties. Synthesis and recognition among similar examples will make it possible to find similar to already known situations. The proposed concept s taken as a basis for he developed in this research methodological approach to modeling economic systems and processes based on the use of neural network tool distribution counter. Key words: modeling, forecasting, analysis, diagnosis bankruptcy, counter-propagation neural network, Kohonen map, Grossberg outstar, self-organization.