Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лукашів, Т. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T11:45:53Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T11:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Лукашів, Т. О. Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості J.i.m. для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами і перемиканнями [Текст] / Т. О. Лукашів, І. В. Малик // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол.: В.В.Маринець (голов. ред.) та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2017. – Вип. 1 (30). – С.61–65. – Бібліогр.: с.65 (10 назв). – Рез. англ., росій., укр. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17628 | - |
dc.description.abstract | Встановлено достатнi умови еквiвалентностi концепцiй стохастичної стiйкостi та експоненцi- альної стiйкостi в середньому квадратичному для стохастичної динамiчної системи випадкової структури з марковськими перемиканнями. | uk |
dc.description.abstract | Sufficient conditions equivalent concepts of stochastic stability and exponential stability in the mean square for stochastic dynamic systems random structure with Markov switching are obtained. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика; | - |
dc.title | Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості J.i.m. для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами і перемиканнями | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1 (30) - 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Про еквівалентність стохастичної стійкості.pdf | 282.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.