Фінансова стабільність та банківські кризи: взаємозв'язок на прикладі іноземних банків

Abstract

Розглянуто існуючі підходи до ідентифікації системних банківських криз, виявлено їх переваги та недоліки. Проаналізовано зв’язок рівня фінансової стабільності банківської системи із наявністю кризових явищ в її розвитку на прикладі європейських банків. Встановлено, що у докризовий період спостерігалось зменшення рівня фінансової стабільності, а у періоди стабілізації - її відновлення. Запропоновано удосконалену методику оцінки фінансової стійкості банку методом розрахунку узагальненого показника через об'єднання окремих індикаторів її складових (ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність, прибутковість). Ключові слова: індикатори фінансової стійкості, фінансова стабільність, банківська криза, європейські банківські системи, методика оцінки фінансової стійкості банку.

The aim of the article is to study the nature of the relationship between the level of banking systems' financial stability and banking crises that accompany their development through analyzing the indicators of financial stability of European banks. By theoretical generalization of scientific papers on identificating and forecasting systemic banking crises, the existence of the relationship between the level of banking systems' financial stability and banking crises was established. Existing theoretical approaches to identificating and forecasting banking crises were studied, their strengths and limitations in practical use were identified. The conclusion implies the necessity of using separate financial stability indicators for predicting systemic crisis due to the fact that banking system's financial stability is determined by financial stability of its separate components in terms of a synergistic approach. The results of the analysis of European banks' separate financial stability indicators, which were calculated on the basis of capital, assets, income and expenses during the period of 2005-2015, allowed to confirm the theoretical thesis about the existence of inverse relationship between the level of banking system's financial stability and the crises that accompany its development. According to the results it was concluded that a low level of efficiency of bank activity in Italy and Spain can lead to negative changes in the future. Also it was found that the level of banking systems's financial stability was falling during the pre-crisis period and increasing in times of recovery. As a recommendation to improve the existing methodology for assessing the bank financial stability the author's approach was suggested. It is based on calculating the integral indicator of financial stability by combining individual indicators of its components (the resource stability, liquidity, business activity, profitability). This approach may be characterized as complex and allows comparing the results, which were obtained, with other financial institutions. Keywords: financial stability indicators, financial stability, banking crisis, the European banking system, the methodology of assessment of the bank financial stability.