Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ямненко, Р. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T09:27:41Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T09:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ямненко, Р. Є. Про розподіл супремуму у– відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху [Текст] / Р. Є. Ямненко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол.: В.В.Маринець (гол. ред.), І.І.Король, М.Д.Бабич, О.Ф.Волошин та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. – Вип. 1 (28). – С. 140–149. – Бібліогр.: с.149 (11 назв). – Рез. англ., росій. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17560 | - |
dc.description.abstract | У роботi вивчаються властивостi γ-вiдображеного випадкового процесу, визначеного деяким субгауссовим автомодельним вхiдним процесом. γ-вiдображений процес має вигляд W (t) =X(t) − ct − γ infst(X(s) − cs), c > 0. Такий процес виникає в теорiї ризику вiдповiдно до мо- делi, у якiй податковi платежi на прибутки здiйснюють вiдповiдно схемi loss-carry-forward, що враховую сплату частку γ ∈ [0, 1] премiй, якi надходять, а також у теорiї черг. Отримано оцiнку розподiлу супремуму γ-вiдображеного випадкового процесу з субгауссовим автомо- дельним входом. Зокрема, отриманi результати мають мiсце для вхiдного процесу дробового броунiвського руху. | uk |
dc.description.abstract | The paper studies properties of a γ-reflected process defined by sub-Gaussian self-similar input process. The γ-reflected process is a random process of type W (t) = X(t)−ct−γ infs t(X(s)−cs), c > 0. This process arises in risk theory according to a model in which income taxing is conducted via loss-carry-forward scheme by paying a proportion γ ∈ [0, 1] of incoming premiums. Estimate of supremum distribution of the γ-reflected process driven by sub-Gaussian self-similar input is obtained. In particular, obtained results take place for the input process of fractional Brownian motion. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика; | - |
dc.title | Про розподіл супремуму у– відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1 (28) - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Про розподіл супремуму.pdf | 308.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.