Теоретико-методологічні засади управління ризиками банківського капіталу

Abstract

У статті проаналізовано сучасні погляди науковців щодо тлумачення сутності банківських ризиків. До- сліджено основні підходи до проведення класифікації ризиків банківської системи. Основну увагу звернено на ризики, що виникають у процесі формування й управління банківським капіталом. Запропоновано класифікацію ризиків бан- ківського капіталу. Висвітлено новітні методи, які б сприяли виявленню, оцінці та мінімізації ризиків, що виникають у процесі формування та управління капіталом вітчизняними банківськими установами.

В статье проанализированы современные взгляды ученых относительно толкования сущности бан- ковских рисков. Исследованы основные подходы к проведению классификации рисков банковской системы. Основное внимание обращено на риски, возникающие в процессе формирования и управления банковским капиталом. Предло- жена классификация рисков банковского капитала. Освещены новейшие методы, которые бы способствовали выявле- нию, оценке и минимизации рисков, возникающих в процессе формирования и управления капиталом отечественными банковскими учреждениями. Ключевые слова: риски банковского капитала, собственный капитал, ссудный капитал, привлеченный капитал, учетная ставка; платежеспособность.

The modern views of scientists concerning the interpretation of the essence of banking risks are analyzed. The main approaches to carrying out the classification of risks of the banking system, which focuses on the risks arising in the process of formation and management of banking capital, are investigated. The classification of bank capital risks is proposed. The newest methods, which would help to identify, assess and minimize the risks arising in the process of formation and management of capital by domestic banking institutions are highlighted. Key words: bank capital risks, equity capital, borrowed capital, attracted capital, discount rate; solvency.