Оцінювання системного ризику як інструмент забезпечення економічної безпеки банківського сектору національної економіки

Abstract

У статті досліджено існуючі підходи до оцінювання системного ризику банківського сектору та запро- поновано інтегральний показник системного ризику банківського сектору. Для досягнення визначеної мети послідовно вирішено ряд таких завдань: досліджено існуючі методи оцінювання системного ризику; визначено показники, що характеризують стан банківської системи; запропоновано інтегральний показник системного ризику банківського сек- тору. У результаті проведеного дослідження доведено, що єдиного підходу до визначення банківського системного ризику поки що не існує. Дослідники пропонують використовувати різні комбінації фінансових та економічних показ- ників для оцінювання системного ризику. Нами було визначено 9 показників, які найбільш повно відображають стан банківської системи України та можуть бути використані для розрахунку інтегрального показника системного ризику. Розрахований інтегральний показник характеризується поліноміальним рівнянням, що визначає не прогнозованість та непередбачуваність показника системного ризику банківського сектору національної економіки. За прогнозом у 2018 р. має відбутись зниження рівня системного ризику, але цілком можливо, що у 2019 р. нові фактори впливу на банківську систему призведуть до чергових економічних коливань.

В статье исследованы существующие подходы к оценке системного риска банковского сектора и пред- ложен интегральный показатель системного риска банковского сектора. Для достижения цели последовательно решен ряд следующих задач: исследованы существующие методы оценки системного риска; определены показатели, характе- ризующие состояние банковской системы; предложен интегральный показатель системного риска банковского сектора. В результате проведенного исследования доказано, что единого подхода к определению банковского системного риска пока не существует. Исследователи предлагают использовать различные комбинации финансовых и экономических показателей для оценки системного риска. Нами было определено 9 показателей, которые наиболее полно отражают состояние банковской системы Украины и могут быть использованы для расчета интегрального показателя системного риска. Рассчитан интегральный показатель характеризуется полиномиальным уравнением, определяет непрогнозиру- емость и непредсказуемость показателя системного риска банковского сектора национальной экономики. По прогнозу в 2018 должно состояться снижение уровня системного риска, но вполне возможно, что в 2019 году новые факторы влияния на банковскую систему приведут к очередным экономических колебаний.

The article describes the existing approaches to the systemic risk assessment of the banking sector and proposes an integrated systemic risk indicator for the banking sector. A number of such tasks have been consistently solved to achieve the stated goal: existing methods for assessing systemic risk are investigated; the indicators characterizing the state of the banking system are determined; the integrated index of systemic risk of the banking sector is proposed. As a result of the analysis, it has been proved that there is no single approach to the definition of banking systemic risk yet. Researchers suggest using different combinations of financial and economic indicators to evaluate systemic risk. We identified 9 indicators that most fully reflect the state of the banking system of Ukraine and can be used to calculate the integral indicator of systemic risk. The calculated integral indicator is characterized by a polynomial equation that determines the unpredictability and unpredictability of the systemic risk index of the banking sector of the national economy. According to the forecast in 2018, there should be a reduction in the level of systemic risk, but it is possible that in 2019 new factors of influence on the banking system will lead to another economic fluctuations.