Точність моделювання субгауссового дробового броунівського руху

Abstract

В роботi дослiджується тоснiсть i надiйнiсть моделювання субгауссового дробового броунiвського руху в рiзних функцiональних просторах з заданими точнiстю i надiйнiстю. Модель будується на основi розкладу дробового броунiвського руху у виглядi стохастичного ряду. Розглянуто приклади моделювання.

This paper investigates algorithms for simulation of the trajectories of a strictly sub-Gaussian fractional Brownian motion with given accuracy and reliability. Spectral representation of fractional Brownian motion as random series examines as a model. Estimates of the accuracy and reliability investigated in various functional spaces. Given the accuracy of the numbers and simulation algorithms error of Gaussian random variables in the model are used strictly sub-Gaussian random variables. Examples of simulation are represented below.