До питання про методику прогнозування середньострокової ліквідності в банку

Abstract

У статті наголошено на тому, що умови жорсткої конкурентної боротьби вимагають від керівництва банків перегляду принципів прогнозування ліквідності. Автором розглянуто практичні підходи до прогнозування середньострокової банківської ліквідності, розкрито сутність процедури прогнозування. Автор формулює висновок про те, що складна структура ресурсів банку (джерел його активних операцій) впливає на процес прогнозування ліквідності. Зроблено акцент на тому, що прогнозування ліквідності в банку та управління нею є зазвичай обов’язками співробітників казначейства банку, а прогноз ліквідності формується щомісяця. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про те, що основним питанням під час прогнозування ліквідності є процес моделювання й прогнозування сальдових залишків за фінансовими інструментами. Отже, під час прогнозування середньострокової ліквідності банку потрібно обов’язково побудувати інерційний сценарій розвитку подій.

Current market conditions require banks to review financial management principles. Currently, most commercial banks are trying to maintain the necessary and sufficient level of liquidity with the achievement of the highest possible profitability and the lowest possible risk. Banks have great opportunities to introduce qualitatively new methods and models in the field of financial management. The relevance of the topic is determined by the need to develop and further implement more advanced liquidity forecasting techniques. The information base of the study was made up of materials obtained in the course of the prac- tical work of the author. The article notes that the conditions of fierce competition require the management of banks to review the principles of forecasting liquidity. The author considers practical approaches to forecasting medium-term banking liquidity and discloses the essence of the forecasting procedure. The author concludes that the complex structure of the bank’s resources (sources of its active operations) affects the process of forecasting liquidity. The emphasis is made that forecasting and liquidity management of a bank are usually the responsibility of the treasury staff, and a liquidity forecast is generated monthly. Based on the study, it was concluded that the main point in forecasting liquidity is the process of modeling and forecasting balance balances for financial instruments. It is concluded that when forecasting the medium-term liquidity of a bank, it is imperative to build an inertial scenario for the development of events. The technique presented in this work can be applied in the practice of managing liquidity of commercial banks. Asset and liability management based on the medium-term liquidity forecasting model will allow the bank to reasonably optimize its balance sheet in terms of achieving an effective compromise between liquidity and profitability at a given risk level. This optimization can be carried out in favor of increasing the share of working assets or in the direction of its reduction, in case of expectation of a liquidity shortage.