Проблеми визначення та управління операційними ризиками комерційних банків

Abstract

У статті розкрито сутність операційного ризику, що притаманний діяльності будь-якої банківської установи. Оскільки управління ризиками загалом та операційним ризиком зокрема є невід'ємним елементом організації банківського бізнесу, визначено основні вимоги до оцінки визначення показника операційного ризику. Встановлено, що в сучасних умовах банківські установи повинні комплексно підходити до управління операційними ризиками та приймати такі управлінські рішення, які дозволять знизити ступінь ризику. Також надано визначення таким специфічним категоріям, як «ризик-апетит», «толерантність до ризику», «межа ризику». Розглянуто основні причини виникнення та цикл управління операційним ризи- ком у сучасній банківській системі, визначено основні вимоги до оцінки визначення показника операційного ризику. А також запропоновано шляхи мінімізації втрат, отриманих банківським установами за рахунок операційного ризику.

In today's conditions, the orientation towards the innovative way of development of any banking institution is impossible without solving the problems of economic stabilization and ensuring the stability of the entire banking system of Ukraine. In turn, banking activities can not be implemented without affecting a variety of risks, both external and internal. Timely warning, correct valuation and management of these risks helps to avoid or significantly reduce the inevitable losses incurred in banking activities. Operational risk is more or less borne by all banks, as each of them may be faced with errors and failures in the work of information systems, errors or poorly qualified personnel of the organization or adverse external events. Therefore, the problem of determining the risk of operational risk is very relevant. As risk management in general and operational risk, in particular, are an integral part of banking business organization, the basic requirements for estimating the determination of the operational risk indicator are determined. It has been established that in modern conditions, banking institutions should integrate into operational risk management and take managerial decisions that reduce risk. Also defined are specific categories such as: "appetite for risk", "tolerance to risk", "risk limit". The main reasons for the emergence and operational risk management cycle in the modern banking system are considered, the main requirements for the estimation of the definition of the operational risk indicator are determined. Also, ways to minimize the losses of banking institutions due to operational risk are proposed. Since banks play a crucial role in the system of financial intermediation, they must not only diagnose potential threats, but also have the appropriate mechanism to neutralize their negative effects. In this regard, the development of effective and effective methods, models and tools for assessing and managing operational risks is of particular relevance. Further study of the process of formation of an adequate system of risk management will not only maintain the stability of a certain bank, but will also enable the further development of the banking sector in Ukraine.