Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yamnenko, R. | - |
dc.contributor.author | Yurchenko, N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T12:08:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T12:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Yamnenko, R. On en estimate of probability of exceeding a line by weighted aggregate of sub-Gaussian random process / R. Yamnenko, N. Yurchenko // Науковий вісник Ужгородського університету : серія Математика і Інформатика / редкол :. М. М. Маляр, Г. І. Сливка-Тилищак та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 2 (37). – С. 122–129. – Бібліогр. : с. 128–129 (5 назв). | uk |
dc.identifier.issn | 2616-7700 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33604 | - |
dc.description.abstract | Субгауссові випадкові величини мажоруються за розподілом центрованими гауссовими випадковими величинами, а тому є їхнім природним узагальненням. У цій роботі розглядається задача оцінювання ймовірності перевищенням рівня, що заданий деякою прямою $ct$,$\ c>0$, траєкторіями зваженої суми субгауссових випадкових процесів $X_i$, $i=\overline{1,n}$, визначених на компактній множині $B$, із певними ваговими функціями $w_i(t)$. А саме, будуються оцінки зверху імовірностей вигляду $\boldsymbol{\mathrm{P}}\left\{{\mathop{\mathrm{sup}}_{t\mathrm{\in }B} \left(\sum^n_{i=1}{w_i\left(t\right)X_i(t)}\mathrm{-}ct\right)\ }\mathrm{>}x\right\}$, $\boldsymbol{\mathrm{P}}\left\{{\mathop{\mathrm{inf}}_{t\mathrm{\in }B} \left(\sum^n_{i=1}{w_i\left(t\right)X_i(t)}\mathrm{-}ct\right)\ }\mathrm{<-}x\right\}$ чи \linebreak $\boldsymbol{\mathrm{P}}\left\{{\mathop{\mathrm{sup}}_{t\mathrm{\in }B} \left|\sum^n_{i=1}{w_i\left(t\right)X_i(t)}\mathrm{-}ct\right|\ }\mathrm{>}x\right\}$. Така задача має безпосереднє застосування в \linebreak теорії черг при оцінюванні ймовірності переповнення буфера $x>0$ скінченного розміру у системі з одиничним сервером і лінійною інтенсивністю обслуговування, а також у страховій математиці при оцінюванні ймовірності банкрутства відповідного процесу ризику. Використовуючи метод метричної ентропії, узагальнено і покращено попередні результати, отримані автором у роботі [4] для більш загального класу $\Phi$-субгауссових випадкових процесів. Як приклад, отриману оцінку застосовано до усередненої суми субгауссових вінерівських випадкових процесів -- випадкових процесів, що мають таку саму коваріаційну функцію, як і (гауссівський) вінерівський процес, але із субгауссовими траєкторіями. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Говерла | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика; | - |
dc.subject | sub-Gaussian random process | uk |
dc.subject | supremum distribution | uk |
dc.subject | method of metric entropy | uk |
dc.subject | Wiener process | uk |
dc.subject | субгауссовий випадковий процес | uk |
dc.subject | розподіл супремума | uk |
dc.subject | метод метричної ентропії | uk |
dc.subject | вінерівський процес | uk |
dc.title | On en estimate of probability of exceeding a line by weighted aggregate of sub-Gaussian random process | uk |
dc.title.alternative | Про оцiнку ймовiрностi перевищення лiнiї зваженою сумою субгауссових випадкових процесi | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №2 (37) - 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ON AN ESTIMATE OF PROBABILITY.pdf | 665.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.