Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чайковская, М.П. | - |
| dc.contributor.author | Медведь, Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-12T11:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-12T11:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Чайковская, М. П. Модели прогнозирования устойчивости финансово-экономических организаций [Текст] / М. П. Чайковская, Т. Медведь // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип.1 (45).Том 2. – С. 273–277. – Бібліогр.: с. 277 (7 назв). | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4347 | - |
| dc.description | The paper outlines the key principles of analysis of financial stability of financial and economic organi-zations of the banking sector. The research focuses on the use of the banks' available financial information and recommended to a wide range of interested users with the aim of making different investment decisions. The essence of methodologies of integrated autoregres-sion with moving average is considered. The article provides the recommendations for improving the methods of forecasting financial stability of the bank. The results of practical calculations application of the methodology for the Ukrainian financial market are provided. Key words: Prognosis models, the financial stability of the bank, time series, integrated autoregression. | uk |
| dc.description.abstract | У роботі викладаються ключові принципи практичної методики аналізу фінансової стійкості фінансово-економічних організацій банківського сектора. Дослідження спрямоване на використання фінансової інформації банків, що представлена у вільному доступі і рекомендується широкому колу зацікавлених користувачів для прийняття інвестиційних рішень. У статті розкривається сутність методологій проінтегрованої авторегресії ковзного середнього; даються рекомендації щодо вдосконалення методів побудови прогнозів фінансової стійкості банку. Наводяться результати практичного застосування ме-тодології для українського фінансового ринку. Ключові слова: моделі прогнозування, фінансова стійкість банку, часовий ряд, проінтегрована авторе-гресія. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка; | - |
| dc.subject | моделі прогнозування | uk |
| dc.subject | фінансова стійкість банку | uk |
| dc.subject | часовий ряд | uk |
| dc.subject | проінтегрована авторегресія | uk |
| dc.title | Модели прогнозирования устойчивости финансово-экономических организаций | uk |
| dc.title.alternative | Models of prognosing financial organization stability | uk |
| dc.type | Text | uk |
| dc.pubType | Стаття | uk |
| Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 2 - 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.