Субгауссові процеси ризику із залежними і незалежними моментами настання страхових випадків й укладання договорів

Abstract

The paper studies properties of the model of work of an insurance company which takes into account the processes of new policies incoming and their termination due to occuring of insurance event. It is assumed that the claim severity is а sub-Gaussian random variable. The bankruptcy probability estimates are obtaines both for dependent and iпdependent policies incoming and termination processes.

У роботі вивчаються властивості моделі роботи страхової компанії, яка враховує процеси появи нових договорів та їх припинення у зв'язку з настанням страхової події. Також припу­скається, що величини позовів є субгауссовими випадковими величинами. Отримано оцінки ймовірності банктруства компанії у разі залежності чи незалежності процесів укладання та припинення страхових договорів.