Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55040
Назва: SYNCHRONIZATION OF CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANKS
Автори: Заславська, Ольга Ігорівна
Ключові слова: Economic and Mathematical Model, Riskiness of a Bank's Credit Portfolio, Semi-squared Deviations, Internal Credit Risk
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Zaslavska O. Synchronization of credit risks of commercial banks / O. Zaslavska, O. Potyshniak, Ye. Poliakova, S. Prokhorchuk, O. Nezdoimynoha // Journal of Management Information and Decision Science. – 2020. – Vol. 23, Iss. 2. – P. 35-41.
Короткий огляд (реферат): The need to express and minimize the credit risk for the bank has been discussed in the article. An economic-mathematical model of the search for the semi-squared deviation as the degree of credit risk for new and current credit agreements of the bank has been formed. The use of the indicator of the degree of riskiness of the bank’s credit portfolio is proposed, which allows comparing various credit portfolios and formulating measures to reduce the level of internal credit risk.
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55040
ISSN: 1524-7252 Print
1532-5806 Online
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри фінансів і банківської справи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SYNCHRONIZATION OF CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANKS-1532-5806-23-2-178.pdf389.6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.