Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64842
Title: Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів
Other Titles: Touristic risk assessment using mathematical methods
Authors: Чернишев, В. Г.
Шинкаренко, В. М.
Шинкаренко, Л. В.
Keywords: туристичне підприємство, прибутковість, ризик, диверсифікація, оптимізаційна модель, tourist enterprise, profitability, risk, diversification, optimization model
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Чернишев, В. Г. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / редкол.: М. М. Палінчак (голов. ред.), В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", – 2017. – Ч. 2, вип. 12. – С. 177–181. – Бібліогр.: с. 181 (11 назв); рез. укр., англ. URL http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/40.pdf
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті за допомогою математичного моделювання оцінено фінансові ризики напрямів туристичної діяльності в галузі виїзного туризму. Для оцінки застосовано умовну оптимізацію за Парето та теорію оптимізації інвестиційного портфелю Марковіця. Виділено стратегічні напрями диверсифікації туристичного продукту фірми.
The article estimates the financial risks in the field of outbound tourism with the help of mathematical modeling. For estimation, conditional Pareto optimization and the Markowitz investment portfolio optimization theory are used. Strategic directions of diversification of a company tourist product are allocated.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64842
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 12 Частина 2 - 2017



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.