Наближена побудова оптимального керування стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода з малим параметром i Марковськими збуреннями

Abstract

Одержана методика побудови синтезу оптимального керування для стохастичних динамiчних систем зi всiєю передiсторiєю з малим параметром з марковськими збуреннями. Доведено, що шукане керування можна знайти як оптимальне керування деякої допомiжної задачi оптимального керування вiдповiдної стохастичної диференцiально-функцiональної системи. Побудовано алгоритм послiдовного наближення iтерацiй до оптимального керування.

The technique of construction of synthesis of optimum control for stochastic systems of functional-differential equations with all prehistory with small parameter and Markov disturbances is obtained. It is demonstrated, that the required control can be found as optimum control of some auxiliary problem.