Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-φ-субгауссової моделі ризику

Abstract

У роботi дослiджується процес ризику, утворений сумою бiномiально розподiленої кiлькостi строго 𝜙-субгауссових випадкових доданкiв, якi описують окремi виплати, що здiйснюються страховою компанiєю за деяким портфелем страхових полiсiв. Отримано оцiнки ймовiрностi банкрутства для такої бiномiально-𝜙-субгауссової моделi ризику для деяких часткових випадкiв функцiї 𝜙 та iнтенсивностi надходження премiй, яка є монотонно зростаючою неперервною функцiєю часу.

In the paper, we investigate the risk process formed by the sum of a binomially dis-tributed number of strictly 𝜙-sub-Gaussian random terms that describe individual pay-ments made by an insurance company under a certain portfolio of insurance policies. Es-timates of ruin probability for such a binomially-𝜙-sub-Gaussian risk model are obtained for some partial cases of the function 𝜙 and the premium flow, which is a monotonically increasing continuous function of time.