Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27147
Назва: Асимптотика решения ленейного неавтономного стохастческого управления в частных производных с марковскими параметрами
Інші назви: Asymptotic of the solution of the linear non- autonomus stochastic partial di®erential equation with markov parameters
Автори: Ясинский, В. К.
Юрченко, И. В.
Ключові слова: стохастична задача, задача Коші, функція Ляпунова
Дата публікації: 2014
Видавництво: Вид-во УжНУ "Говерла"
Бібліографічний опис: Ясинский, В. К. Асимптотика решения ленейного неавтономного стохастческого управления в частных производных с марковскими параметрами [Текст] / В. К. Ясинский, И. В. Юрченко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол.: В.В.Маринець (гол. ред.), І.І.Король, М.Д.Бабич, О.Ф.Волошин та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 25№Ч.1. – С. 137–149.
Серія/номер: Математика і інформатика;
Короткий огляд (реферат): Для стохастичної задачi Кошi неавтономного стохастичного рiвняння в частинних похiдних з неперервним марковським процесом в якостi параметра доведено iснування другого моменту сильного розв’язку, отримано достатнi умови асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному за допомогою стохастичної функцiї Ляпунова
It is proved the existence of the second moment of the strong solution of the stochastic Cauchy problem for the non-autonomous stochastic partial differential equation with continuous Markov process as a parameter. It is obtained the sufficient conditions of the asymptotic stability in the mean square with the help of Lyapunov function.
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27147
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 25 №1 2014



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.