Бакстерівська оцінка в одній негауссовій моделі

Abstract

У цiй статтi за допомогою бакстерiвських сум побудована сильно консистентна оцiнка пара- метра θ за спостереженнями випадкового процесу X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1] у припущеннi, що ξ(·), η(·) випадковi процеси з приростами класу K1. Знайденi неасимптотичнi довiрчi iнтервали.

In this article the strong consistent estimate of the parameter θ by the observations of the random process X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1], where ξ(·), η(·) are the random process with the increments of the K1 class, by using the Baxter sums is constructed. The non asymptotic confidence intervals are found.