Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8567
Назва: | Бакстерівська оцінка в одній негауссовій моделі |
Інші назви: | Baxter type estimator in one Non-Gaussian models |
Автори: | Курченко, О.О. |
Ключові слова: | негауссова модель, спостереженнями випадкового процесу, неасимптотичнi довiрчi iнтервали |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Видавництво УжНУ "Говерла" |
Бібліографічний опис: | Курченко, О. О. Бакстерівська оцінка в одній негауссовій моделі [Текст] / О. О. Курченко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія : Математика і інформатика / редкол.: В.В. Маринець (гол. ред.), І.І. Король, М.Д. Бабич, О.Ф. Волошин та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (26). – С. 65–74. – Бібліогр. : с. 74 (13 назв). |
Серія/номер: | Математика і інформатика; |
Короткий огляд (реферат): | У цiй статтi за допомогою бакстерiвських сум побудована сильно консистентна оцiнка пара-
метра θ за спостереженнями випадкового процесу X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1] у припущеннi,
що ξ(·), η(·) випадковi процеси з приростами класу K1. Знайденi неасимптотичнi довiрчi
iнтервали. In this article the strong consistent estimate of the parameter θ by the observations of the random process X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1], where ξ(·), η(·) are the random process with the increments of the K1 class, by using the Baxter sums is constructed. The non asymptotic confidence intervals are found. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8567 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1(26) - 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бакстерiвська оцiнка в однiй негауссовiй моделi.pdf | 488.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.