Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8567
Title: | Бакстерівська оцінка в одній негауссовій моделі |
Other Titles: | Baxter type estimator in one Non-Gaussian models |
Authors: | Курченко, О.О. |
Keywords: | негауссова модель, спостереженнями випадкового процесу, неасимптотичнi довiрчi iнтервали |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Видавництво УжНУ "Говерла" |
Citation: | Курченко, О. О. Бакстерівська оцінка в одній негауссовій моделі [Текст] / О. О. Курченко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія : Математика і інформатика / редкол.: В.В. Маринець (гол. ред.), І.І. Король, М.Д. Бабич, О.Ф. Волошин та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (26). – С. 65–74. – Бібліогр. : с. 74 (13 назв). |
Series/Report no.: | Математика і інформатика; |
Abstract: | У цiй статтi за допомогою бакстерiвських сум побудована сильно консистентна оцiнка пара-
метра θ за спостереженнями випадкового процесу X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1] у припущеннi,
що ξ(·), η(·) випадковi процеси з приростами класу K1. Знайденi неасимптотичнi довiрчi
iнтервали. In this article the strong consistent estimate of the parameter θ by the observations of the random process X(t) = θξ(t) + η(t), t ∈ [0, 1], where ξ(·), η(·) are the random process with the increments of the K1 class, by using the Baxter sums is constructed. The non asymptotic confidence intervals are found. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8567 |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1(26) - 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бакстерiвська оцiнка в однiй негауссовiй моделi.pdf | 488.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.