Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17558
Title: | Оптимізація портфелю цінних паперів |
Other Titles: | Optimization problem in a financial market |
Authors: | Антонюк, С.В. Малик, І. В. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Видавництво УжНУ "Говерла" |
Citation: | Оптимізація портфелю цінних паперів [Текст] / С. В. Антонюк, І. В. Малик // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол.: В.В.Маринець (голов. ред.) та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. – Вип. 2 (29). – С. 7–21. – Бібліогр.: с.21 (4 назви). – Рез. росій. |
Abstract: | В даній роботі вивчається задача оптимізації портфелю цінних паперів на фінансовому ринку з урахуванням податків на приріст капіталу та фіксованих і пропорційних трансакційних витрат. Побудована математична модель даної задачі, яка припускає, що ощадний рахунок формується неперервно зі сталою відсотковою ставкою, а ціновий процес основного фонду задовольняє стохастичне диференціально-функціональне рівняння з нескінченною передісторією. В роботі знайдена оптимальна споживчо-торгівельна стратегія, при якій максимізується очікувана корисність від загального дисконтованого споживання на нескінченному часовому діапазоні. The infinite time horizon hereditary portfolio optimization problem in a financial market is considered in this paper. The mathematical model of this problem, which assumes that the savings account compounds continuously with a constant interest rate and the unit price process of the underlying stock follows a nonlinear stochastic hereditary differential equation, is built. The optimal consumption-trading strategy which maximizes the expected utility from the total discounted consumption over the infinite time horizon is found. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17558 |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №2 (29) - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оптимізація портфелю цінних паперів.pdf | 313.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.