Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17560
Title: | Про розподіл супремуму у– відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху |
Authors: | Ямненко, Р. Є. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Видавництво УжНУ "Говерла" |
Citation: | Ямненко, Р. Є. Про розподіл супремуму у– відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху [Текст] / Р. Є. Ямненко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол.: В.В.Маринець (гол. ред.), І.І.Король, М.Д.Бабич, О.Ф.Волошин та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. – Вип. 1 (28). – С. 140–149. – Бібліогр.: с.149 (11 назв). – Рез. англ., росій. |
Series/Report no.: | Математика і інформатика; |
Abstract: | У роботi вивчаються властивостi γ-вiдображеного випадкового процесу, визначеного деяким
субгауссовим автомодельним вхiдним процесом. γ-вiдображений процес має вигляд W
(t) =X(t) − ct − γ infst(X(s) − cs), c > 0. Такий процес виникає в теорiї ризику вiдповiдно до мо-
делi, у якiй податковi платежi на прибутки здiйснюють вiдповiдно схемi loss-carry-forward,
що враховую сплату частку γ ∈ [0, 1] премiй, якi надходять, а також у теорiї черг. Отримано
оцiнку розподiлу супремуму γ-вiдображеного випадкового процесу з субгауссовим автомо-
дельним входом. Зокрема, отриманi результати мають мiсце для вхiдного процесу дробового
броунiвського руху. The paper studies properties of a γ-reflected process defined by sub-Gaussian self-similar input process. The γ-reflected process is a random process of type W (t) = X(t)−ct−γ infs t(X(s)−cs), c > 0. This process arises in risk theory according to a model in which income taxing is conducted via loss-carry-forward scheme by paying a proportion γ ∈ [0, 1] of incoming premiums. Estimate of supremum distribution of the γ-reflected process driven by sub-Gaussian self-similar input is obtained. In particular, obtained results take place for the input process of fractional Brownian motion. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17560 |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск №1 (28) - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Про розподіл супремуму.pdf | 308.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.