Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8494
Назва: | Про наближення ймовiрностей банкрутства для процесiв ризику з випадковими премiями |
Автори: | Гусак, Д. В. |
Ключові слова: | ймовiрності банкрутства, процеси ризику, лінійні функції премій |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Видавництво УжНУ «Говерла» |
Бібліографічний опис: | Гусак, Д. В. Про наближення ймовірностей банкрутства для процесів ризику з випадковими преміями [Текст] / Д. В. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Математика і інформатика / гол. ред. П.М. Гудивок. – Ужгород: Говерла, 2012. – Вип. 23 №1. – С. 30–41. – Бібліогр.: с. 41 (7 назв). – Рез.– англ., укр. |
Серія/номер: | Математика і інформатика; |
Короткий огляд (реферат): | Ранiше рiзними авторами одержанi вiдповiднi наближення ймовiрностi банкрутства для класичних (напiвнеперервних) процесiв ризику ξ (t) = u + Ct − S(t) (u > 0) з лiнiйною функцiєю премiй C(t) = Ct i процесом вимог S(t) = ∑(k≤N₁ (t)) Yₖ (N₁ (t) = Pois ₛ (λ₁), 0 < λ<1 - iнтенсивнiсть вимог Yₖ). В статтi наводяться аналоги деяких наближень для випадку, коли премiальний процес випадковий: C(t) = ∑(k≤N₂ (t))Xₖ (N₂ (t) = Pois(λ ₂), 0 < λ ₁ < λ ₂ - iнтенсивнiсть премiй X ₖ − exp(b), b > 0). Earlier many authors obtain corresponding approximations of the ruin probability for classic (semicontinuous) risk processes ξ (t) = u + Ct − S(t) (u > 0) with the linear premium rate function C(t) = Ct and with the claim processes S(t) = ∑(k≤N₁ (t)) Yₖ (N₁ (t) = Pois ₛ (λ₁), 0 < λ<1 - the intensity of claims Yₖ). Analogies of some approximations are established for the case, when the premium process is stochastic: C(t) = ∑(k≤N₂ (t))Xₖ (N₂ (t) = Pois(λ ₂), 0 < λ ₁ < λ ₂ – the intensity of premiums X ₖ − exp(b), b > 0). |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8494 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 23 № 1 - 2012 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Про наближення ймовiрностей банкрутства для процесiв ризику з випадковими премiями.pdf | 663.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.